영웅문의 반복검증을 이용하여 소위 쩜상(시초가=상한가)이라고 하는 종목들의 예후를 살펴봅니다. 백테스팅은 아주 간단하게 할 수 있으니 아래 내용을 잘 살펴봐주세요.
전략 가설의 설정 – 왜 쩜상(시초가=상한가)인가?
쩜상은 말 그대로 상한가로 직행할 수 있는 물량을 모두 매수세력이 가지고 있다는 것을 의미하며, 쩜상 자체만으로도 시장의 관심을 충분히 받을 수 있는 재료입니다. 대부분은 정치등의 테마에 편승하는 시가총액이 적은 우선주 위주에서 일어나지만 장 마감 후 아주 강력한 재료가 공개되어 쩜상을 이루는 경우도 적지 않습니다. 쩜상 이후 추가 상승이 이루어진다면 쩜상 다음날 시초가 매수를 통해 수익을 얻을 수 있을 것입니다. 아래의 가설을 생각해봅니다.
- 쩜상한 종목을 검토
- 쩜상 다음날 시가 대비 고가등락률이 2% 이하의 종목을 찾음
- 2%이하의 종목이 발견되지 않는다면 매우 높은 확률로 2%의 확정 수익을 기대
쩜상 백테스팅 조건검색식
- 주가범위와 시가총액은 제거하고 살펴봅니다.
- 주가등락률 : 2봉전 대비 1봉전 종가 29% 이상 상승 (상한가) = 전날 최종 상한가
- 주가등락률 : 2봉전 대비 1봉전 시가 29% 이상 상승 (상한가) = 전날 시가가 바로 상한가
- 주가등락률 : 2봉전 대비 1봉전 저가 29% 이상 상승 (상한가) = 전날 저가가 상한가에서 내려오지 않음
- 0봉전 시가 = 0봉전 고가 = 0봉전 저가 = 0봉전 종가 아님 : 단기과열로 거래정지된 종목 제외시키는 조건식
- 주가등락률 : 1봉전 대비 0봉전 종가 29% 이하 : 연속으로 쩜상인 경우를 제외
- 주가등락률 : 1봉전 대비 0봉전 시가 29% 이상 아님 : 연속으로 쩜상인 경우를 제외
반복검증 방법
영웅문의 영웅검색 >반복검증(조건식) 화면에서 앞서 세팅한 조건식을 찾아서
- 검색기간 : 2017년 1월 1일부터
- 보유기간 : 1~3일 (아무래도 상관없음)
- 반복주기 : 1일 (1일은 사용자설정에서 세팅 가능)
- 반복회수 : 최대인 10회
로 세팅하고 오토마우스 프로그램을 통해 연속검증을 계속 클릭하게 하면 2017년 1월 1일부터 오늘까지 쩜상 이후 2% 이하의 윗꼬리를 형성하는 모든 종목들을 일별로 확인할 수 있습니다.
결과 분석
많은 결과가 나타나지 않는다는 것은 대부분 쩜상 이후 2% 이상의 수익을 주었다는 의미 입니다. 문제가되는 종목들을 살펴봅니다.
2017.12.7 코데즈컴바인 : 쩜상 이후 시가 20%에서 거의 으로지 못하고 내려옵니다. 종가에서 마틴 베팅(2배 추매)하는 경우 1개월 후 탈출이 가능합니다. 매우 위험한 종목
2017.12.11 FSN 코데즈컴바인과 마찬가지로 1.4% 상승 후 내려왔다가 다시 회복
2018.5.29 현대건설우 매우 위험하게 14.23% 시초가 형성후 위꼬리 없이 그대로 추락, 대부분의 우선주는 이러한 위험성을 갖고 있습니다. 추가적으로 필터를 한다면 우선주는 제외하고 보는 것이 좋겠다는 insight를 얻을 수 있습니다.
2018.9.11 진원생명과학 : 쩜상이 풀렸던 흔적(아래꼬리)이 있으며 이후 추락, 쩜상이 조금이라도 풀렸다면 열외
2020.4.16 코오롱우 : 문제의 코오롱우선주입니다. 2연상 쩜상을 하였지만 이후 꼬라박습니다. 우선주는 1차든 연속 쩜상이든 언제든 추락할 위험이 높은 종목입니다.
2021.11.4 티엔엔터테인먼트 : 정지기간이 길어지면서 노이즈가 발생합니다. 거래하면 안됩니다.
2022.9.28 지니틱스 : 마틴배팅 시 다음 날 탈출 가능
2023.8.28 윙입푸드 : 아주 악날한 짱깨주식으로 윗꼬리 거의 없이 계속 내려꽂습니다. 중국관련주식은 절대 열외
정리
이상을 통해 아래의 추가적인 필터를 고려해 볼 수 있습니다.
- 중국주 열외
- 우선주 열외
- 쩜상이 풀린흔적(아래꼬리)있는경우 열외
- 장기간 정지되었던 종목 열외
- 이외 일반 주식의 쩜상의 경우 최소의 시드로 1% 내외 수익을 기대 (1%수익이 나지 않는경우 마틴베팅으로 탈출 기도…)
이러한 전략의 가설과 검증은 비단 쩜상 전략뿐 아니라 다른 전략의 검증에도 도움이 될 것입니다 이것은 단지 하나의 예시에 불과합니다. 반드시 자신만의 전략을 반복검증을 통해 살펴보고 최적화해보는 노력이 필요합니다.