영웅문의 반복검증을 이용하여 엔벨로프(envelope 20,20) 의 지지선(하한선)을 상한가로 상향돌파하는 경우의 예후를 살펴봅니다. 백테스팅은 아주 간단하게 할 수 있으니 아래 내용을 잘 살펴봐주세요.
전략 가설의 설정 – 왜 envelope 하한선 상향돌파인가?
envelope 하한선의 상향돌파는 하락추세가 바뀌는 시점으로 많이 알려져 있습니다. 기본적으로는 envelope 20,20 을 기준으로 하한선을 상향돌파하는 시점에서 매수하여 5~10% 또는 중심선(=20일선)에서 매도하고 다시 하한선을 하향돌파할 때 손절하는 전략인데 아래의 가설을 생각해봅니다.
- envelope 지지선 상향돌파는 하락추세의 반전
- (일반적으로) 상한가는 강력한 상승의 신호
- envelope 지지선을 상한가(+30%)로 돌파한다면 이후 상승이 이어질 가능성이 높음
지지선 상한돌파 영웅문 조건검색식
- 시가총액 : 너무 가벼운 종목은 시장의 룰에 벗어나는 경우가 많아 제외 시총은 최소 400억 이상
- 주가등락률 : 전일 대비 29% 이상 상승 (상한가)
- 주가범위 : 동전주와 대형주를 제외 (1,000원 ~ 8만원 사이) 이 범위는 일부 수정 검증 필요
- Envelope : 20일, 20% 의 하한선을 상향돌파 ( 이날의 시가는 하한선의 아래, 종가는 하한선의 위에 존재하는 경우를 찾음 )
반복검증 방법
영웅문의 영웅검색 >반복검증(조건식) 화면에서 앞서 세팅한 조건식을 찾아서
- 검색기간 : 2017년 1월 1일부터
- 보유기간 : 1~3일 (아무래도 상관없음)
- 반복주기 : 1일 (1일은 사용자설정에서 세팅 가능)
- 반복회수 : 최대인 10회
로 세팅하고 오토마우스 프로그램을 통해 연속검증을 계속 클릭하게 하면 2017년 1월 1일부터 오늘까지 envelope 하한선을 상한가로 돌파하는 모든 종목들을 일별로 확인할 수 있습니다.
결과 분석
전체 내용을 담을 수 는 없지만, 기본적으로 윗꼬리가 생기며 진동하는데 바로 상승하거나 기준봉(상한가)의 중단 또는 하단에서 저항과 지지를 반복하는 모습을 확인할 수 있습니다.
이부분은 직접 해보시면서 전체 데이터를 익히시는게 도움이 될 것 같습니다. 다만 몇가지 주목할 종목들을 정리해보면,
2018년 9월27일 테크엘의 경우처럼 envelope 의 형성과정에 강한 갭하락이 있었다면 이러한 전략은 효과적이지 않을 것 같고
2019년 3월 18일 드래곤플라이와 같이 기준봉(상한가) 중단을 지지로 출렁거리면서 상승하는 모습을 고려할 때를 고려한 전략도 세워볼 수 있겠습니다.
2021년 10월 27일 동방선기와 같이 장기간 정지로 인한 노이즈와 직전 강한음봉으로 RSI 과매도구간으로 들어온 이후 탈출하는 과정의 경우 역시 지난한 인내가 필요하다는 점을 체크해야겠습니다.
따라서 상한가 이전에 RSI 과매도가 있었는지, 장기간 정지기간이나 갭등의 노이즈가 있는지를 살피고 상한가 이후 상한가 기준봉의 중단이나 하단에서의 지지를 확인하고 분할매수하는 방법을 추천드리겠습니다.
성공투자에 도움이 되셨기를 바라며 영웅문의 반복검증을 통한 백테스팅은 꼭 해보시기를 추천드립니다.
+ 덧붙여, 기준봉 1~2거래일 이후 기준봉을 침범하는 음봉이 발생할 때 부터 분할매수 (눌림목)가 효과적으로 보입니다.